AI基金鹏扬消费量化选股混合A（019777）披露2024年四季报，第四季度基金利润38.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0119元。报告期内，基金净值增长率为2.02%，截至四季度末，基金规模为5171.02万元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月21日，单位净值为1.155元。基金经理是施红俊，目前管理12只基金。其中，截至1月21日，鹏扬中证数字经济主题ETF近一年复权单位净值增长率最高，达42.01%；鹏扬北证50成份指数A最低，为8.56%。
　　基金管理人在四季报中表示，操作方面，本基金本报告期内仓位维持在九成附近。选股上，我们目前对基本面因子和量价因子的权重分配约为 7:3。行业上，今年以来我们的行业配置始终保持分散，多数消费一级行业保持在5%-10%的占比，个别一级行业在 10%-20%间，个别在 5%以内。同时，我们做好日常申购、赎回资金安排。
　　截至1月21日，鹏扬消费量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为5.73%，位于同类可比基金10/139；近半年复权单位净值增长率为16.26%，位于同类可比基金13/139；近一年复权单位净值增长率为15.69%，位于同类可比基金13/137。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为1.0729。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为20.93%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为12.82%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.11%，同类平均为85.62%。2024年上半年末基金达到92.9%的最高仓位，2024年三季度末最低，为87.9%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为5171.02万元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是长城汽车、牧原股份、金徽酒、海尔智家、神州泰岳、双汇发展、分众传媒、宋城演艺、海大集团、宝通科技。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）