AI基金国金量化多策略A（005443）披露2024年年报，2024年基金利润5677.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0483元。报告期内，基金净值增长率为6.97%，截至2024年末，基金规模为5.41亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为1.201元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达15.82%；国金量化多策略A最低，为8.93%。
　　基金管理人在年报中表示，结合宏观和中观等多方面信息分析，A 股市场或将延续复杂多变、风格切换较为频繁的趋势。公募量化多头产品以获取超越业绩比较基准的投资回报为目标，通过持续优化风险模型，一定程度上有利于产品提升相对优势。
　　截至4月3日，国金量化多策略A近三个月复权单位净值增长率为3.22%，位于同类可比基金553/918；近半年复权单位净值增长率为-1.47%，位于同类可比基金497/918；近一年复权单位净值增长率为8.93%，位于同类可比基金346/918；近三年复权单位净值增长率为21.74%，位于同类可比基金24/901。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5238，位于同类可比基金55/909。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为28.24%，同类可比基金排名706/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.17%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.64%，同类平均为79.88%。2024年一季度末基金达到92.45%的最高仓位，2021年末最低，为54.68%。
　　截至2024年末，基金规模为5.41亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.62万户，合计持有4.49亿份。其中管理人员工持有237.49万份，占比0.53%，机构持有份额占比57.11%，个人投资者占比42.89%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约988.68%，持续5年高于同类均值。
　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是伊利股份、京东方A、江苏银行、中国移动、贵州茅台、大秦铁路、万华化学、海康威视、五粮液、中国中免。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）